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바야흐로 주식 열풍이다. 투자 방식은 개인과 기관 모두 가지각색이지만, 크게 두 가지로 나뉘어진다. 가치투자와 트레이딩이다. 

가치투자자들은 현재 주가보다 기업의 가치가 높다고 생각하면 주식을 매수한다. 일반적으로 장기보유 전략을 말한다. 

트레이딩은 시세변동에 민감하게 반응한다. 주식을 빠르게 사고 팔아 이익을 얻는다. 트레이더들은 차트를 읽으며, 당일 매매를 주로 한다.

또한 최근에는 가치투자와 트레이딩에 이어 ‘퀀트’ 투자가 메인스트림으로 올라서고 있다. ‘퀀트’란, 투자 법칙을 스스로 만들어 컴퓨터 프로그램을 통해 투자하는 사람을 말한다. 이들은 AI를 활용해서 트레이딩을 한다.

미국은 이미 주식 거래의 70% 이상에서 AI 투자를 활용하고 있다. 

미국의 투자은행 '골드만삭스'(시가총액 79조)는 2017년 600명에 달하던 주식 매매 트레이더를 2명의 컴퓨터 엔지니어만 남기고 모두 해고했다. 인공지능 투자 분석 프로그램 '켄쇼'를 도입해 15명이 4주 동안 해야 하는 분석을 5분 만에 처리할 수 있게 되었기 때문이다.

14조 원을 운용하는 미국의 펀드 회사 '르네상스 테크놀로지' 또한 거래량의 100%를 컴퓨터 시스템으로 매매한다. 연평균 수익률은 30%에 달한다. 오로지 통계, 과학적으로만 알고리즘 트레이딩을 하여 수익을 내고 있다. 

퀀트 트레이딩의 원리, AI 투자를 하는 방법은 무엇일까? 국내 주식 투자를 한다고 가정하고, AI 자동 투자 봇 만드는 과정을 살펴보자.

1단계, 데이터 모으기

금융데이터를 데이터베이스에 모은다. 1985년 이후 상장된 2,000여 개 종목의 모든 거래 데이터를 수집 크롤링한다. 증권사의 Open API를 활용하면 된다. Open API란 증권사에서 제공하는 프로그램이다. 

Open API를 활용하는 첫 번째 이유는, 원하는 주식의 데이터를 가져오기 위해서다. 시가, 종가, 최고가, 거래량 등의 방대한 데이터를 증권사로부터 무료로 가져올 수 있다. 

두 번째 이유는 주식의 매수매도 시점을 맞추기 위해서다. 즉, 알고리즘을 만들기 위해서는 어떤 시점에 주식을 사야 될지, 어떤 시점에 주식을 팔아야 할지 등의 로직 구현이 필요하다. 

Open API를 통해서 증권사의 계좌와 프로그램을 연동하고, 자동으로 매수 매도가 되게 하는 로직을 구현할 수 있다.

2단계 투자 알고리즘 개발

AI를 활용해 투자 알고리즘을 여러 개 만든다. 알고리즘 개발 시에는 Python을 이용한다. Python은 프로그래밍 언어 중 하나를 말한다. 

프로그래밍 언어에는 C언어, JAVA, GO언어 등 여러가지가 있다. 그중 Python언어를 선택한 이유는 두 가지 장점 때문이다. 첫 번째는 데이터 분석에 용이하고, 데이터 분석에 필요한 도구들을 많이 지원한다. 

두 번째는, 초보자들도 다루기 쉽다는 점이다. 다른 언어들에 비해 비교적 쉽게 따라할 수 있다. 쉽기 때문에 생산성도 높고, 빠르게 만들 수 있다. 

3단계 시뮬레이션 테스트

시뮬레이터를 만들고, 시뮬레이션 결과 수익률이 가장 높은 알고리즘을 찾는다. 

시뮬레이터는 과거 특정 시점부터 오늘까지 알고리즘 트레이딩을 구현했을 때, 수익률이 얼마인지를 확인하는 프로그램이다. 개발한 알고리즘의 예상 수익률을 측정하는 지표가 된다. 

투자 알고리즘은 공개되는 순간 제로섬게임이 된다. 따라서 시중에 노출된 '좋은 알고리즘'을 카피하는 것은 아무런 의미가 없다. 스스로 자신만의 투자 알고리즘을 만드는 방법을 알아야 한다. 

식상한 말이지만 좋은 알고리즘을 개발하기 위해서는 결국 많은 시간과 노력, 수많은 시뮬레이션과 검증 그리고 기다림이 필요하다. 

시뮬레이션과 모의투자를 통해 수익률이 충분히 검증되었을 때, 본격적으로 실전 투자를 진행해야 한다.

4단계 모의투자

모의투자 자동 매매 봇을 만들고, 시뮬레이션을 끝낸 알고리즘을 봇에 입력한다. 투자 봇은 증권사의 계좌와 연동이 돼서 움직인다. 알고리즘에 해당되는 종목들을 자동으로 매수매도한다. 

여러 알고리즘을 적용해보면서 시뮬레이션 수익률과, 예상수익률 사이 갭을 체크해본다. 실전 투자를 준비하는 단계다. 

5단계 실전 투자 봇 구현 

실전 투자 봇은 4번의 모의 투자 봇 구현과정과 동일하다. 모의 투자에서 가장 좋은 성과를 낸 알고리즘을 실전 투자 봇에 적용하면 된다.

그동안 AI를 활용한 투자 방식인 '퀀트'는 개인 투자자가 아닌 기관들의 전유물로 생각되어 왔다. 

그러나 최근에는 증권사의 자료가 개방되고, 입문자들도 손쉽게 배울 수 있는 툴들이 많아졌다. 주식을 잘 모르거나 프로그래밍을 전혀 알지 못하더라도 마음만 먹는다면 누구나 퀀트가 될 수 있다. 

컴퓨터 전공이 아니어도, 주식 투자를 단 한 번도 해본 적이 없어도 배울 수 있는 AI 자동 투자 봇 만들기 클래스! 

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